PatrInvestments é um clube quantitativo sem exposição direcional, focado em capturar anomalias de curto prazo no mercado brasileiro. Nossos modelos proprietários combinam matemática, machine learning para identificar operações com vantagem estatística, buscando gerar alpha, superar o benchmark e controlar risco de forma ativa.
Sobre o clube
O PatrInvestments Clube de Investimentos nasceu em agosto de 2022 com o propósito de oferecer aos seus cotistas uma gestão ativa, quantitativa, com foco em retorno absoluto ajustado ao risco.
Somos uma operação de investimento baseada em pesquisa sistemática, estatística, tecnologia e controle rigoroso de risco. Inspirados pelas práticas das grandes firmas quantitativas globais, nosso trabalho é transformar dados de mercado em decisões objetivas, e mensuráveis, com processo, método e revisão contínua dos modelos
Operamos com estratégias complementares que buscam atuar em diferentes regimes de mercado: tendência, valor relativo, renda fixa, proteção e operações quantitativas de curto prazo, procurando reduzir a dependência direcional do Ibovespa e preservar capital nos períodos de maior volatilidade.
Nossa filosofia combina muitas decisões pequenas, risco limitado por operação, baixa exposição direcional e controle constante de drawdown. A geração de resultado vem da execução automatizada de estratégias quantitativas programadas em código, desenvolvidas a partir de evidências estatísticas e sempre respeitando limites de risco previamente definidos.
Testamos hipóteses em dados históricos para separar ruído de padrões recorrentes.
Modelos matemáticos e machine learning estimam probabilidade, retorno esperado e risco.
As estratégias operam regras claras para capturar distorções sem depender de opinião.
Exposição, drawdown e correlação são monitorados para preservar capital e manter consistência.
Performance
Última atualização: —. Os retornos são líquidos e calculados pela cota do clube.
Como investimos
Cada estratégia tem mandato próprio e contribui de forma complementar para o resultado do clube.
Explora distorções na abertura entre o índice futuro e o preço teórico dos ativos, buscando capturar o ajuste dos gaps nos primeiros momentos do pregão. Opera em curtíssimo prazo, com retornos pouco dependentes da direção do mercado.
Captura tendências intradiárias e pode manter posições ao longo de todo o pregão. Ajusta-se dinamicamente às condições de mercado e tende a apresentar correlação moderada com o índice.
Opera valor relativo entre o mercado à vista e o futuro do Ibovespa, explorando ineficiências, fechamento de distorções e carrego implícito das posições. Busca retorno predominantemente independente da direção do mercado.
Foca na arbitragem entre o mercado à vista e o futuro do Ibovespa, com ênfase em eficiência de hedge e gestão de risco. Busca ganhos relativos consistentes, mantendo baixa exposição direcional ao mercado.
Filosofia
Acreditamos que retorno consistente vem de processo, não de palpite. Nossas decisões de alocação seguem regras escritas, são revisadas periodicamente e documentadas para que qualquer cotista possa auditar o histórico.
Não garantimos retornos, mas prometemos método, transparência e alinhamento. O sucesso do clube é o sucesso do gestor, e vice-versa.
Quero ser cotista
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